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7.15浙大量化投资会议

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发表于 2014-5-2 14:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
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前天参加了在杭州举办的一个小型会议。会议是探讨如何把高校的学术研究与金融界的实务结合在一起,形成互动。
    李大鹏讲的策略要与时间维度相对应的理论值得学习。虽然知道隔夜系统要在15分钟以上的周期使用,日内一般要在5分钟以下的周期使用。但是频普没有李先生做得如此之详细。

    会议最后,泛金提出了一系列有关程序中遇到的问题。其实这些问题也是自己一直困扰的。
    回来之后重新思考了这些问题。但最后得出了一个不算结论的结论:本来答案就不是唯一的,不是非此即彼的。答案是与具体的策略、具体的人相关联的。最终又回到了我一直的一个理念:程序化首先是“人”的程序化。
    问题的根源可以归结到模型的“稳定性”上,即一个模型能用多长时间不失效,是暂时失效还是彻底失效?
    对稳定性的测量有几下几点:
      1.参数稳定性。某一参数在一定范围内对绩效的影响(要用对应的考量,如止损参数要用最大亏损,平均亏损,最大回撤等)程度。有了参数稳定的系统,是否优化就变得不重要了啊。
      2.参数域选取。某参数在一个域内稳定,那就在这个域里任选一个参数就行了(当然不是随机选,而人为考量选择)。如有多个稳定的参数域,则选各域中进行挑选,从而形成“参数组合”的系统。
    由参数稳定性,可以推导出对周期频普的稳定性,品种的稳定性等等。若此方法可行,则解决很一大部分问题。


会议, 投资, 浙大
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