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程序化交易百科全书

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发表于 2014-6-18 15:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、趋势跟踪交易系统

特点:
追涨杀跌、顺势而为,不会错失任何一波大行情。缺点是震荡市中可能受到多重损失。一般胜率较低,盈亏比较高。

适合人群:
成熟、理性、冷静的中长线投资者。

主要设计思路:
参考MACD等趋势跟踪技术指标,或直接采用价格高低点突破、通道突破、趋势线突破、价格形态突破、波动性突破等方法,交易思想可以概括为:在趋势的必经之路,“守株待兔”!



1-1 Hans123系统


【交易思想】
      源自外汇市场的著名交易系统,交易货币对:EUR/USD和GBP/USD
1)北京时间每日17点,找到今日13点到17点的最高价和最低价。
2)挂单最高价+5点买进,最低价-5点卖出。
3)欧元:50点止损。如果反方向的突破价位在50点以内,则以反方向的突破价为止损。80点止盈。一旦盈利达到30点,则将止损移至平价。
4)英镑:70点止损。如果反方向的突破价位在70点以内,则以反方向的突破价为止损。120点止盈。一旦盈利达到40点,则将止损移至平价。
5)每日21点,找到今日17点到21点的最高价和最低价。以相同的2-4规则进行交易
6)第二天早晨7点,现价平掉所有未打中止损或止盈的单子。

1-2  ATR波动性突破
【交易思想】
           突破,是趋势跟踪系统的主要设计思想之一,可能包括价格突破、均线突破、指标突破、通道突破、形态突破等等。







1-3  克罗均线交易系统
【交易思想】
         均线系统,是最古老的一种趋势跟踪方法,虽然均线系统有着低胜率、信号严重滞后、双重高回撤等明显弱点,但仍具一定思想基础,不失其研究、实战价值。





1-4  四周规则
【交易思想】
          源自程序化交易领域的著名思想:价格高低点突破,其实就是修改固定参数后的海龟交易系统,虽然设计简单,但在国外一次交易系统绩效测评中排名第二位。



1-5 SAR交易系统
【交易思想】
          以一个技术指标,独立形成一个完整的交易系统,是交易系统开发的一种简单易得的思想考虑,类似的常见方法还有:修改技术指标参数、或独创技术指标。一般观点认为,任何系统都可以SAR指标作为出场的信号触发条件。




1-6   布林通道方法
【交易思想】
          一种流行的错误观点认为:碰触布林通道上轨、做空;碰触布林通道下轨、做多;而指标发明人布林格在15条使用规则中明确表示:价格穿越布林带之外时,并不一定是反转信号,而可能是持续信号。多空方向的依据是辅助指标MFI的强弱来判断的。




1-7 八点计数趋势跟踪法





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