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量化投资的本质概念

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发表于 2014-6-19 19:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说起量化投资,我们会觉得比较陌生,这是一个比较新鲜的名词,在国内的话只是在金融行业接触的比较多,而在国外发展到如今却成为投资者口中脍炙人口的一段佳话。起初,量化投资出现在美国一个叫约翰·麦奎恩建立的投资平台上的定量投资系统,随着约翰·麦奎恩的推动,他利用美国富国银行在1971年发行了世界上第一支被动管理的指数基金,也就是我们现在所说的股票,得到了许多投资者的支持。随着互联网的发展,国内也衍生出一小部分量化投资者,市场发展潜力逐渐显现。

      简单来说呢,量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断,然后对影响股市涨跌的因素进行归纳,建立出一个模型,把这个模型拿到当下行情进行检测,如果这个模型能准确的反应出走势,确保为投资者带去优良的收益,那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说,量化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性,因此技术方面也几乎覆盖了整个投资流程,从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等,对操作人员的要求也是比较高的。

      量化投资的本质也就是对规律的总结和模式化交易,引导投资者根据模型发出信号作为买卖依据去投资,避免了投资者因为个人主观意念的影响而造成损失,让投资者更为理性的对待自己的投资。如今的市场规模和份额在不断扩大,得到了许多投资者的认可,相信未来发展的前景也是非常可观的。

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